안녕하세요 가습기남입니다.
이번에는 펀딩비에 대해 좀 더 자세히 알려드리겠습니다. 또한 펀딩비를 통한 전략도 공유해드리겠습니다.
펀딩비용은 거래소 가격이 현물가격과 큰 차이가 나지않도록 유지하게 도와주는 메커니즘입니다.
바이비트에서
- 롱/숏은 8시간마다 펀딩비용을 지불 또는 받습니다. 펀딩비용의 시간은 한국시간 01:00, 09:00 17:00입니다.
- 펀딩비율이 "+"이면 롱포지션이 숏포지션에게 펀딩비용을 지불하고 "-"이면 숏포지션이 롱포지션에게 펀딩비용을 지불합니다.
- 거래자는 해당 시점에 포지션을 보유하고 있을 경우에만 펀딩비용의 영향을 받습니다.
- 거래자가 지정된 시점전에 포지션을 청산하면 펀딩비용을 지불 또는 받을 필요가 없습니다.
펀딩 비용 계산의 이해를 돕기위해
제가 5BTC의 공매수/롱 포지션을 보유한 상태라고 가정하겠습니다.
펀딩비가 +0.01%, 즉 양수이므로 롱 포지션을 보유한 제가 공매도/숏 포지션 보유자에게 펀딩비용을 지불해야겠죠?
펀딩비 = 포지션가치 X 펀딩비율
펀딩비 = 5 BTC X 0.01 = 0.05 BTC
저는 0.05BTC를 내 증거금에서 지불해야하고 5 BTC 공매도/숏 포지션을 보유한 누군가는 0.05 BTC를 받게됩니다.
반대로 본인이 펀딩비를 받게된다면 자동으로 증거금에 추가되게 됩니다.
펀딩으로 인해 청산가가 증가하거나 늘어날수 있으니 이점은 주의를 하셔야 합니다.
주의사항
펀딩은 보통 펀딩비용 지급시간 5초 전후로 시스템이 작동하기 시작하니 정각 직전이나 직후에 포지션을 보유하더라도 펀딩이 나가거나 들어오지 않을수 있습니다.
펀딩은 앞서 말씀드렸듯이 바이비트 거래소가 받는게 아닌 서로가 서로에게 지급하는것이기에 바이비트는 이에 대한 보상을 일절 하지 않습니다.
펀딩 내역은 링크에서 볼수있고 비트코인은 보통 0.01%에서 -0.01% 정도의 범위를 갖습니다.
펀딩비를 이용한 전략 (펀딩비전략, 김프거래)
펀딩비는 주로 코인의 특성상 대부분 공매수/롱 포지션이 공매도/숏 포지션에게 지급하게 되므로
공매도/숏 포지션으로 자산가치에 대한 변동 없이 매 시간마다 펀딩비를 받는 전략이 있습니다.
이 전략은 비트코인을 직접 보유하고 코인의 가치가 변동하는 인버스 무기한 계약에서만 가능합니다.
예시) 인버스 무기한 계약 공매도/숏 1배 포지션 1 BTC 평균시작가 10000 USD 보유중 = 자산가치 10000 USD
시장 변동으로 인해 비트코인의 가격이 9400 USD로 감소했다고 가정해보겠습니다.자산가치 9400 USD + 숏 포지션이익 600 USD = 자산가치 10000 USD여전히 자산 가치는 동일하게 됩니다. 이후 펀딩비가 +0.010%로 공매도/숏 포지션 보유로 인한 펀딩비를 지급받게 된다면 자산가치 10000 USD + 펀딩비 100 USD로 인해 자산가치가 10100 USD로 상승하게 됩니다.
하지만 하락장의 경우 펀딩비가 음수가 되어 오히려 펀딩비를 내게 되기 때문에 주의하셔야 합니다.
이 전략은 인버스 무기한 계약 1배 포지션으로도 가능하지만, 타 거래소나 바이비트 내 현물 계약에서 매수 포지션(비트코인 보유)을 홀드하는 동안 똑같은 포지션 크기의 공매도/숏 포지션을 유지하는것으로 펀딩비를 받는것도 가능합니다.
예시)현재 비트코인의 가치는 1000 USD이고 총 시드 3.3BTC(3300 USD) 중에서 0.3 BTC는 300 USDT로 보유하여바이비트 현물 3 BTC 보유 = 3000 USD바이비트 USDT 무기한 계약 공매도/숏 10배 포지션 3 BTC 보유 (10배이니 증거금은 300 USDT)비트코인의 가치가 하락하여 900 USD까지 떨어졌다고 가정해보겠습니다.현물의 가치는 3 BTC = 2700 USD선물의 이익은 공매도/숏 10배 포지션 보유(3 BTC)를 통한 비트코인의 시세 10% 감소, 10배 레버리지로 인해증거금 300 USDT의 100% 이득(300 USDT)을 얻었으니 = 600 USD
내 자산은 3300 USD (600 USD는 USDT) 그대로입니다.
이번에는 반대로 비트코인의 가치가 상승하여 청산가(1095 USD) 이상인 1100 USD 까지 올랐다고 가정해볼게요.
현물의 가치는 3 BTC = 3300 USD
선물은 청산으로 인해 전액 손실 = 0 USDT
내 자산은 3300 USD 역시 그대로입니다.
물론 청산가에서 선물 포지션 청산 후 다시 1095 USD 이하로 하락할수도 있습니다. 10배 레버리지 사용 기준 시세가
무려 10% 만큼이나 변동(레버리지 10배이니 100% 손실이죠) 된 상황이니 다시 급락할수도 있는 리스크가 있습니다.
이를 대비하기 위해서 증거금을 추가 투입하여 청산을 방지하거나 99% 전에 청산가를 설정하여 변동에 따른
손실을 예방할수 있습니다. 저의 경우에는 대부분 10%정도 변동이 된 상황에서는 되돌림을 주지 않는다 판단하기 때문에 청산 직전이나 90%이상 상황에서 미리 손절을 하는 경우가 많았습니다.
이는 상황마다 다르니 판단을 잘 하시는게 중요하다고 생각합니다.
우리는 이제 공매도1배숏 펀딩비 전략을 알게됬는데요. 이것을 어떻게 매매에 이용할까요?첫번째로 앞서 말씀드린듯이 우상향 횡보장, 상승장에서 펀딩비가 양수인것을 이용해 하루에 3번씩 펀딩비를 받는전략이 유효하겠죠? 천만원으로 평균값 0.01%, 펀딩이 하루에 3번이니 0.03% 씩 1년간 복리로 이득을 얻게되면
총 11.57%인 115만원의 이득을 아무런 리스크 없이 얻을 수 있습니다.펀딩비 전략의 리스크는 딱 하나입니다. 거래소가 통째로 사라져서 내 코인이 소멸되게 되는것이죠.단점일수도 있는 부분은 수익이 선물거래나 현물거래를 통한 변동성보다 낮다는 것인데요.다만 직접적인 거래를 통해서 항상 이득을 보지 않는다는것을 기억해야합니다. 거래에 있어 마이너스 없이 승률 100%인 매매법은 존재하지 않습니다. 이 전략법은 로우리스크 로우리턴입니다.
두번째로는 첫번째 펀딩비 전략을 곁들여 이득을 극대화시키는 김치프리미엄 차익 거래 방법입니다.사실 이 방법을 위해서 위 펀딩비 전략을 사용한다고 생각하시면 됩니다.보통 김치프리미엄이라고 하는 해외거래소와 국내거래소의 수요와 공급 차이로 인한 가격차이가 발생하게 되는데가격이 싼쪽의 코인을 비싼쪽의 거래소에 파는 행위를 말합니다.보통은 가격차이가 한국거래소가 비싸게 되고 오늘 기준 +0.08% 아주 담백한 김프 상태일때
국내거래소에서 해외거래소로 보내기 좋은 타이밍이니 지금 구매하여 바이비트로 전송, 이후에 김프가 다시 일정 퍼센트 이상으로 상승했을때 다시 바이비트에서 국내거래소로 전송하여 되팔아 차익을 챙기는것이죠.그리고 그동안 김프 외에 코인 가치의 변동으로 인해 발생하는 손실을 막기위해서 펀딩비 전략을 사용하는것입니다.
내 자산은 공매도/숏 1배 또는 10배 포지션으로 인해 비트코인의 가격이 얼마가 되던 처음 내가 비트코인을 구매한 가격 그대로가 유지되며 펀딩비를 받아 오히려 자산이 늘어나게되죠.
예를들어 현재 비트코인 구매 후 바이비트에 전송 후 펀딩비 전략에 들어간후, 45일후에 김프가 +6%로 상승하여 다시 국내거래소에 판매하게 되면 45일간의 펀딩비 1.36%+ 김프 6% 총 원금의 7.36%의 이득을 안정적으로 얻을수 있습니다.
이처럼 안정적으로 이득을 얻을수 있는 거래방법인데 그럼 대체 왜 사람들은 김프매매전략을 사용하지 않는것일까요??
첫번째, 선물거래에서는 100%~1000% 이득을 얻을 수 있기때문에 10%대의 이율이 낮다고 생각하고시드가 작은사람은 쉽게 시도를 하지 않으려고 합니다.두번째, 본인의 시드가 클 경우 구매시 호가가 밀려 손해를 보게될수있습니다.세번째, 거래소간 전송하는 사이에 코인 가치가 하락하여 원금의 손실을 볼수있습니다.네번째, 유동성이 없어 김프의 변화가 없을경우 프리미엄이 다시 올라가기 전까지 국내거래소로 들여올수가 없게된다.
이와 같은 점이 있고 대부분은 첫번째 이유 때문에 시도하지 않게됩니다.
저의 경우에는 선물거래는 레버리지가 있기 때문에 제 총 자산의 10%로만 거래를 하고 이마저도 손실을 입어 추가적인 자산을 투입되게 되는 상황을 최소화 하려고 합니다. 그리고 남은 자산은 안정적인 현물투자, 스테이킹, 김프매매 등 그때그때 최대 이율을 낼수있으며 최대한 리스크가 없는 투자를 합니다.
여러분도 저와 함께 마이너스가 아닌 플러스가 되는 투자, 현명한 투자, 나를 위한 투자를 하셨으면 좋겠습니다.
제 글들을 잘 참고하셔서 남의 정보와 지식을 내것으로 습득해야 합니다.
절때 남은 내 돈을 벌어다주지 않고 잃는 돈에 책임을 지지 않습니다.
펀딩비 관련 전략은 복잡한 부분이 많으니 댓글로 궁금한 사항 있으시면 질문해주세요
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